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本文分别应用历史模拟法和RiskMetricsTM法对上证指数的市场风险进行了实证分析,结果表明:历史模拟法和RiskMetricsTM法对于上证指数的市场风险都有较好的估算结果。实证结果支持VaR的有效性,认为VaR有助于投资者的风险管理。
上证指数的VaR风险测量及有效性分析
【摘 要】
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本文分别应用历史模拟法和RiskMetricsTM法对上证指数的市场风险进行了实证分析,结果表明:历史模拟法和RiskMetricsTM法对于上证指数的市场风险都有较好的估算结果。实证结果
【机 构】
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国家开发银行湖南省分行
【出 处】
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长沙大学学报
【发表日期】
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2005年06期
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