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文章在分析影响MBS定价模型两大因素,即期限结构模型和借款人提前清偿模型的基础上,将无套利B-K模型和外生提前清偿模型整合在一起,构建了MBS定价模型,并利用上海证券交易所国债市场数据对该模型加以了实证研究,实现了对过手证券和CMO的定价。
MBS定价模型构建及其实证研究
【摘 要】
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文章在分析影响MBS定价模型两大因素,即期限结构模型和借款人提前清偿模型的基础上,将无套利B-K模型和外生提前清偿模型整合在一起,构建了MBS定价模型,并利用上海证券交易所
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年02期
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