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对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明：结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.
两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法
【摘 要】
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对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明：结合鞅控制变量的条件蒙
【机 构】
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同济大学数学系,上海市计算科学E-研究院和上海市科学计算重点实验室
【出 处】
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同济大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年4期
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