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基于经典风险模型,研究了随机保费收入下的破产概率问题.在净损失(Zk)k>0具有马氏性的假设下,定义了相依结构的转换密度.通过将马尔可夫链理论应用到其相关计算中,得出了增量(Zk)k>0相依情况下破产概率的显示表达式.
具有马尔可夫链依赖结构模型的破产概率
【摘 要】
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基于经典风险模型,研究了随机保费收入下的破产概率问题.在净损失(Zk)k>0具有马氏性的假设下,定义了相依结构的转换密度.通过将马尔可夫链理论应用到其相关计算中,得出了增量
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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安徽工程大学学报
【发表日期】
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2018年5期
【基金项目】
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安徽省自然科学基金资助项目(1508085MA02).
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