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文章尝试采用基于quotient统计量的Gamma分布对资产之间的尾部相关性进行显著性检验，在确定资产之间显著尾部相关的基础上，采用t--copula函数对资产之间的相关结构进行描述，并对资产组合尾部风险进行实证分析。
Quotient统计量在尾部相关性检验中的应用
【摘 要】
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文章尝试采用基于quotient统计量的Gamma分布对资产之间的尾部相关性进行显著性检验，在确定资产之间显著尾部相关的基础上，采用t--copula函数对资产之间的相关结构进行描述，并对
【机 构】
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中国人民大学统计学院,中国科学院科技政策与管理科学研究所
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年12期
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