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在随机微分方程数值方法的研究中为了避免一些Lipschitz条件的局限,在非Lips-chitz条件下,利用凹函数的性质,研究了具有马尔可夫调制的带Poisson跳的随机微分方程Euler-Maruyama方法的强收敛性,证明了数值解以1/2阶收敛到其精确解.
非Lipschitz条件下带跳SDE数值方法的强收敛性
【摘 要】
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在随机微分方程数值方法的研究中为了避免一些Lipschitz条件的局限,在非Lips-chitz条件下,利用凹函数的性质,研究了具有马尔可夫调制的带Poisson跳的随机微分方程Euler-Maruy
【机 构】
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西安工程大学理学院,厦门理工学院数理系
【出 处】
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纺织高校基础科学学报
【发表日期】
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2009年4期
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