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本文提出了一种计算指数效用函数的最小叉熵方法。该方法以Buhlmann的经济均衡模型为基础，根据最小又熵原理得到风险的均衡价格密度，并将这个密度函数应用到Buhlmann的效用函数理论中，证明了当市场达到均衡状态时的效用函数为指数效用函数。该方法意义明确，形式清晰。
求解指数效用函数的叉熵方法
【摘 要】
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本文提出了一种计算指数效用函数的最小叉熵方法。该方法以Buhlmann的经济均衡模型为基础，根据最小又熵原理得到风险的均衡价格密度，并将这个密度函数应用到Buhlmann的效用函数
【机 构】
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大连理工大学应用数学系,大连交通大学数理系,大连交通大学管理学院,大连理工大学管理学院,大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2009年2期
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