ARCH族波动模型及其在金融市场研究中的应用

来源 :湖南商学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：fanrongcheng

【摘要】

：

ARCH族模型是一种动态非线性的时间序列模型,它反映了经济变量之间的特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化,它已被广泛地用于描述金融市场的统计规律.本文介绍了ARCH类模型

【作者】

：

欧阳资生

【机构】

：

中国人民大学统计学院

【出处】

：

湖南商学院学报

【发表日期】

：

2004年2期

【关键词】

：

ARCH GARCH 条件异方差

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ARCH族模型是一种动态非线性的时间序列模型,它反映了经济变量之间的特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化,它已被广泛地用于描述金融市场的统计规律.本文介绍了ARCH类模型主要形式和特点,然后说明了ARCH族模型应用于我国股票市场进行实证研究的重要性,并为其进一步发展完善提出了一些建设性的意见和建议.

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