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[期刊论文] 作者：魏正元, 余徳英, 李素平,,
来源：重庆理工大学学报(自然科学) 年份：2018
针对高频金融数据分布普遍存在尖峰厚尾的现象,将经典的已实现GARCH模型的残差分布拓展到服从广义误差分布的形式,并将杠杆函数的幂次放松为待估参数,建立了新的已实现GARCH-...
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