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[学位论文] 作者:卞钰祥,, 来源:苏州大学 年份:2016
传统的风险度量方法的局限性较为明显,比如灵敏度分析仅反映市场因子与价格之间的线性关系,忽略了非市场因子的影响。不能反映比如期权类非线性金融工具的情形。波动性研究也...
[学位论文] 作者:卞钰祥, 来源:天津大学 年份:2020
在全球经济市场近两年呈现低利率低增长的背景下,整个投资市场首先面临着优质投资资产不足的问题。另外在面对比如美国金融市场连续振荡,新冠疫情等类似重大事件冲击的情况下,对于投资者来说,进行怎样的投资可以做到更好资产保值是极其重要的问题。在投资基金行业尤......
[期刊论文] 作者:王任, 卞钰祥, 熊熊, 来源:管理工程学报 年份:2023
本文在新凯恩斯框架的DSGE模型中引入了劳动供给意愿和资本开工率的冲击,以反映罕见灾难发生导致的居民复工意愿下降和企业停工风险对经济发展,以及小微和大中型企业生产经营的异质性影响。模型的分析结果表明,在没有政策干预的情况下,罕见灾难冲击会导致总投资......
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