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[学位论文] 作者：叶五一,,
来源： 年份：2006
随着金融市场的发展，人们面临的风险越来越复杂，风险是未来损失的不确定性，也就是未来不可预期的波动性，风险可以是由资产的波动引起的，也可以是由负债的波动引起的，怎样对风险进行......
[期刊论文] 作者：叶五一,,
来源：成才 年份：2004
老师总是希望学生考满分,学生总是差那么几分,十几分,几十分!丢失的分数哪里去了?老师又如何找回?学科教学质量双归零管理也许能派上用场。一、学科教学质量双归零管理的定义...
[会议论文] 作者：叶五一 等,
来源：全国中医、中西医结合防治乳腺疾病学术研讨会 年份：2000
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[期刊论文] 作者：雷鸣,王军,叶五一,,
来源：金融论坛 年份：2013
本文基于中国30多年来的数据实证分析中国消费者的行为,表明中国消费者确实存在着跨期消费行为,即证明了中国银行业对个人的跨期消费具有一定的帮助,体现了银行业对个人的福...
[期刊论文] 作者：叶五一,刘伟博,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2021
近年来,泡沫的识别和检验一直是金融领域中的一个重要研究课题.常见的研究方法包括基于ADF测试法和PWY替代法.高频金融时间序列存在序列相关性,为了去除序列相关性的影响,并能应对同一样本周期内出现多个泡沫的情况进行检验,对PWY替代法从考虑序列相关性的视角......
[期刊论文] 作者：叶五一, 缪柏其,,
来源：中国科学院研究生院学报 年份：2004
通过广义最小二乘法对Hill估计进行改进 ,估计尾部指数 ,克服了传统的Hill估计对样本阈值依赖的缺陷 ,并将此法应用到了在险价值的计算上 .由于传统的计算方法带来一些系统误...
[期刊论文] 作者：叶五一, 缪柏其,,
来源：管理科学学报 年份：2012
随着高频金融数据的获取,已有很多基于高频数据的研究,包括已实现波动率的估计及其分布特征分析等.尝试结合日内高频数据和日收益率数据,基于Copula方法分析了日收益率与"已...
[期刊论文] 作者：叶五一,缪柏其,,
来源：中国管理科学 年份：2008
本文首次将一分钟内的交易差价（分内价差）的分布和日收益率的分布结合了起来进行分析，应用复合极值理论给出了动态流动性调整的VaR一种估计，同时得到动态流动性调整VaR的预测方法......
[期刊论文] 作者：雷鸣,周国强,叶五一,,
来源：统计与决策 年份：2014
资本结构理论是金融学研究领域中最扑朔迷离的理论之一,而产出水平决策则是微观经济学研究的问题,文章借助信号传递模型和博弈论的有关内容把这两个问题统一起来,并在此基础...
[期刊论文] 作者：叶五一, 缪柏其,,
来源：中国管理科学 年份：2004
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技...
[期刊论文] 作者：叶五一,缪柏其,,
来源：系统工程学报 年份：2012
金融危机传染检验一直是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法.本文应用动态平滑数系数分位点回归模型研究不同国家股票市场之间的分位点相关...
[期刊论文] 作者：叶五一,缪柏其,,
来源：系统工程学报 年份：2008
在文献中，分位点回归模型是线性的，但是在实际中，这个假设不能很好地满足需要．为此提出了分位点回归的门限模型，用该模型实证分析了单只股票（浦东发展银行）的条件VaR．选择了一种流动......
[期刊论文] 作者：叶五一,李桂英,
来源：新课程研究：下旬 年份：2018
武汉市新洲区阳逻街第四小学始建于1980年，是原新洲县棉纺纺厂附属子弟小学，1996年划归教育局管理，后更名为新洲区阳逻街第四小学。学校现有两个校区，校内环境优美，育人氛围浓郁，现......
[期刊论文] 作者：叶五一,缪柏其,
来源：统计研究 年份：2010
在文献中,分析杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,本文应用分位点回归模型及其变点检测模型分析了＂已实现＂波动率条件下的CVaR,并尝试从CVaR的角度对杠杆效应进行分析。最后,...
[期刊论文] 作者：张志远,叶五一,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2020
风险测度EVaR(以Expectile模型为基础)作为QVaR(以分位数为基础)的替代技术,其计算更加简便,且能够更加准确地反映极端值的影响.为了充分综合利用不同频率数据所包含的信息,...
[期刊论文] 作者：雷鸣, 唐瑞龙, 叶五一,,
来源：南京财经大学学报 年份：2015
随着社会经济的全面发展,国内居民人均收入水平持续上升,商业银行纷纷开展个人理财业务。然而,目前银行业开展的理财服务效果如何、开展什么样的理财服务才能吸引更多的理财...
[期刊论文] 作者：叶五一, 韦伟, 缪柏其,,
来源：管理科学学报 年份：2014
金融危机传染分析是国际金融领域中的重要课题,本文对Copula变点检测方法进行推广,采用时变非参数阿基米德Copula模型检验金融危机传染的存在性及其变化趋势,以时变尾部相依...
[期刊论文] 作者：雷鸣, 苗吉宁, 叶五一,,
来源：保险研究 年份：2015
本文以寿险公司为样本,采用我国2005年12月31日之前成立的33家寿险公司2006~2013年的年度数据,将寿险公司的风险分为承保风险和投资风险,运用联立的动态面板门限回归模型进行...
[期刊论文] 作者：叶五一, 张浩, 缪柏其,,
来源：系统工程学报 年份：2018
石油市场和外汇市场之间的联动关系一直是国际金融研究的一个重要课题.本文基于MV-CAViaR模型,从风险(分位数)的角度同时研究了石油市场和美元外汇市场间的风险溢出效应.通过...
[期刊论文] 作者：雷鸣, 陈汉涛, 叶五一,,
来源：统计与决策 年份：2018
文章通过双侧伽玛分布拟合沪深两市股指日收益率数据,结果发现,双侧伽玛分布能够很好地拟合股指日收益率的分布。由于伽玛分布具有明确的表达形式,因此比用稳态分布更具有实...
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