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[期刊论文] 作者：唐湘晋,
来源：武汉交通科技大学学报 年份：1995
利用学生氏Ｕ－统计量的渐近性质，研究伽玛分布的自协方差估计，同时给出了尺度参数的大样本区间估计，并采用随机模拟的方法进行了计算模拟。...
[期刊论文] 作者：唐湘晋,
来源：应用数学 年份：1996
设Ｘ１，Ｘ２，．．．，Ｘｎ（ｎ≥２）为ｉ．ｉ．ｄ随机变量，Ｕｎ为以ｈ（ｘ１，ｘ２）为对称核的Ｕ－统计量，Ｅｈ（Ｘ１，Ｘ２）＝θ，且σｇ＾２＝ＶａｒＥ〔ｈ（Ｘ１，Ｘ２〕－θ│Ｘ１│〉０。设σｇ＊＾＊＾２是σｇ＾２的Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ量，施锡铨在关于核ｈ的二阶矩的条件下，证明了：当ｎ→∝时，σｇ＊＾＊＾２→σｇ＾２ａ．ｓ，因此Ｗｎ＝√ｎ（Ｕｎ－θ）／２σｇ＾＊＊依分布收敛于标准正态变量。本文在关......
[期刊论文] 作者：唐湘晋,
来源：武汉水运工程学院学报 年份：1990
设φ(·)是(-∞,+∞)上的非负偶函数且满足一些正则条件。本文在关于核h的如下条件: E[h~2(X_1,X_2)φ(|h(X_1,X_2|]...
[期刊论文] 作者：唐湘晋,
来源：武汉水运工程学院学报 年份：1994
设σｎ＾２为线性模型中误差方差σ＾２的Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ量，讨论了误差方差的Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ估计量分布的逼近速度，这个结果类似关于ｕ统计量的有关结论。...
[期刊论文] 作者：唐湘晋,
来源：大学数学 年份：1995
设Ｘ是任意集合，Ｐ是Ｘ上的集族，空集是Ｐ上的非负广义实值函数且本文讨论了由测度空间（Ｘ．Ｐ，μ）进行外测度扩张所得到的测度空间（Ｘ．Ｓ．μ）．再进行外测度扩张的问题．得到了测度扩张的若干结论。......
[期刊论文] 作者：唐湘晋, 赵亮,,
来源：武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 年份：2004
根据西方利率决定理论,利用协整模型和误差修正模型对利率、投资、储蓄、货币供给量的内在关系进行了定量分析,发现利率、投资、货币供给量以及储蓄之间确实存在长期共同趋势...
[期刊论文] 作者：唐湘晋,柳叶,,
来源：金融经济 年份：2007
本文在经典复合Poisson风险模型的基础之上,将该模型推广到更为一般的情况,建立双复合Poisson风险模型,其中的保费收入在单位时间内不再是一个常数,而是一个随机变量,对此模...
[期刊论文] 作者：唐湘晋,李金华,,
来源：金融经济 年份：2007
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[期刊论文] 作者：张杰,唐湘晋,,
来源：中国科技论文 年份：2016
以Nash均衡理论为基本研究工具,研究了供给侧视阀下考虑承诺交货期的多个竞争型生产商、分销商、零售商及需求市场的行为及均衡条件;对所建立的商品供应链网络均衡模型,通过...
[期刊论文] 作者：张伟伟,唐湘晋,,
来源：科技创新与应用 年份：2016
文章研究利用copula模型来度量中国股指期货和现货的联合分布,根据两者的利率数据利用时变copula函数来度量两者之间的动态相关性。通过分析动态相关系数的时序图,发现期货现...
[期刊论文] 作者：张开银,唐湘晋,
来源：动态分析与测试技术 年份：1994
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[期刊论文] 作者：张开银,唐湘晋,
来源：动态分析与测试技术 年份：1996
本文根据Ｒｏｂｉｎｓｏｎ大地对地震反射的随机模型，运用统计估计理论，给出了在单井约束条例上，利用已知地震记录估计出岩结构反射系数的方法。理论数据模拟表明；本文提出了的岩层结构识别技术理......
[期刊论文] 作者：唐湘晋,吴新林,
来源：统计与决策 年份：2006
本文用标的资产价格过程的统计系列展式讨论了期权定价问题。通过引出时间系列的动态结构得到了股票对数回报的埃奇沃思展式。利用这个结果，研究了期权定价对数收益过程的非高......
[期刊论文] 作者：唐湘晋,吴新林,,
来源：武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 年份：2007
投资组合的风险和收益变量完全由它们收益的多元分布的信息所决定，传统的投资组合理论都是假定资产收益服从正态分布，而实证表明它具有明显的尖峰厚尾性．为了解决这个问题Sornet......
[期刊论文] 作者：朱国宝,唐湘晋,
来源：交通高教研究 年份：2000
本文根据交通部内河航运到２０２０年的发展规划，通过对内河航运有关单位的调研，在获得可靠数据的基础上，采用现代统计预测方法和计算机技术，预测出２０１５年内河港航交通专门人才需求，并分析了预......
[期刊论文] 作者：刘 涛 唐湘晋,
来源：决策与信息·下旬刊 年份：2009
摘要 信用卡透支消费者用等级不同,但市场上透支利率对于所有消费者都是一致的,这与风险收益成正比这一金融原理相矛盾。所以有必要为信用卡业务开发新的利率体系。精算学科知识广泛,在保险机构已得到广泛应用,但在我国非保险机构还未得到重视。本文利用NCD系统......
[期刊论文] 作者：何骋雄,唐湘晋,,
来源：中国商界(下半月) 年份：2009
传统Z评分模型主要以会计数据和股权价值为基础来对企业价值进行信用评估,但由于会计上企业资产的价值受许多因素的影响,它提供的资产总价值在大多数情况下与企业真实的资产...
[期刊论文] 作者：贺宝龙,唐湘晋,,
来源：金融经济 年份：2008
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[期刊论文] 作者：唐湘晋, 李楚霖,,
来源：工程数学学报 年份：2003
风险管理是当今金融行业中最优考虑的事之一,而风险定量化研究又是风险管理的中心任务之一,从方差-协方差、风险价值到条件风险度量(如条件风险价值、尾部条件期望、最坏条件...
[期刊论文] 作者：唐湘晋,牛孟宇,,
来源：统计与决策 年份：2008
文章以2005年4月8日至2007年10月30日沪深300指数日收盘价格序列为样本．以复合收益率为研究对象，通过对股市收益率非正态性检验，分析了沪深300指数的一些典型统计特征，验证了沪深......
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