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[学位论文] 作者：姚永源,,
来源：广西师范大学 年份：2008
在经济、金融风险管理领域, VaR（Value at Risk）作为风险度量工具,发挥了很重要的作用。1996年,巴塞尔委员会强调了VaR在风险市场上的重要性,因此,世界各地的金融分析家纷纷采...
[期刊论文] 作者：陈秋伶, 姚永源, 时堃,,
来源：地质灾害与环境保护 年份：2017
为期半年的新干县1/5万地质灾害野外调查工作已结束;后期,对调查卡片、野外一手记录资料进行进一步的整理与归纳,得出新干县内地质灾害(隐患)点的分布规律与出露基岩、岩土体...
[期刊论文] 作者：姚永源,杨善朝,刘静,
来源：经济数学 年份：2008
本文考虑期望损失ES（Expected Shortfall）的一个新的估计一基于次序统计量的核估计，在α-混合序列条件下，给出它的Bahadur表达式和均方误差，并且证明该估计量的渐进正态性．...
[期刊论文] 作者：刘静,杨善朝,姚永源,
来源：应用概率统计 年份：2010
期望损失（Expected Shortfall,ES）是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险...
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