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[期刊论文] 作者：张鹏, 张忠桢,,
来源：科学技术与工程 年份：2008
在投资过程中，交易成本是不能忽视的。一般情况下，交易量较小时，单位交易成本较大；随着交易量的增加，单位交易成本不断减少；当交易量大于某值时，单位交易成本不变。提出了交易成本函......
[期刊论文] 作者：张鹏,张忠桢,
来源：中国优选法统筹法与经济数学研究会,中国科学技术大学 年份：2008
为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,文章分别研究了均值-VaR(M-VaR)和均值-半绝对偏差(M-SA)投资组合模型,并分别结合序列二次规划法和不等式组的旋转算法以及线性规划的旋转算法进行求解.文章选取1998-2000年沪市六只业绩比较好......
[期刊论文] 作者：张鹏,张忠桢,,
来源：商业研究 年份：2008
运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表...
[期刊论文] 作者：张鹏,张忠桢,
来源：统计与决策 年份：2006
一、具有分段线性交易成本的均值-绝对偏差投资组合模型 为了讨论问题的方便,我们在文中假设资产无限可分.设有n种资产可供选择,第i种资产的收益率为Ri（随机变量）,其期望值r......
[期刊论文] 作者：张鹏,张忠桢,
来源：现代管理科学 年份：2008
文章在分析水电工程项目控制的基本原理的基础上，提出了将挣值法（EVA）运用于该类项目费用和进度联合控制的设想，并研究该方法的工作原理。最后，文章以一个具体例子验证了挣值法的......
[期刊论文] 作者：张 鹏 张忠桢,
来源：现代管理科学 年份：2008
摘要：文章在分析水电工程项目控制的基本原理的基础上，提出了将挣值法（EVA）运用于该类项目费用和进度联合控制的设想，并研究该方法的工作原理。最后，文章以一个具体例子验证了挣值法的有效性。 关键词：挣值法；费用；进度 在工程项目施工过程中，业主主要是通过对......
[期刊论文] 作者：张鹏, 张忠桢, 岳超源,,
来源：财经研究 年份：2005
文章综合考虑投资组合的期望收益率和风险(方差),提出了基于效用最大化的投资组合模型,并用线性不等式组的旋转算法进行求解。计算结果表明,在允许卖空的情况下,风险偏好系数...
[期刊论文] 作者：张鹏, 张忠桢, 岳超源,,
来源：中国管理科学 年份：2006
本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解.最后,文章以一个具体的算例验证了...
[期刊论文] 作者：张鹏,张忠桢,曾永泉,,
来源：数理统计与管理 年份：2008
本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型，通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题，从而运用不等式组的旋转算法进行求解．文章还以一个具体例子验证该算法的有效性，并......
[期刊论文] 作者：张鹏,张忠桢,岳超源,,
来源：统计与决策 年份：2006
一、具有分段线性交易成本的均值-绝对偏差投资组合模型rn为了讨论问题的方便,我们在文中假设资产无限可分.设有n种资产可供选择,第i种资产的收益率为Ri(随机变量),其期望值r...
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