搜索筛选:
搜索耗时0.0891秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 4 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：操毅文,,
来源：合肥工业大学 年份：2016
变点问题作为统计学的一个重要研究方向,在金融、气象等领域中被广泛的作用。对于一列数据,在某一时刻前后,数据的均值、方差或者是服从的分布参数发生了变化,则都可以称其为...
[期刊论文] 作者：操毅文,谭常春,,
来源：大学数学 年份：2016
主要运用基于Box-Cox变换的惩罚极大F检验（TransPMF test）对上证综指的连涨连跌收益率进行变结构分析.选用2000年1月到2014年12月共3814个日对数收益率数据,采用transPMF方法检...
[期刊论文] 作者：谭常春,操毅文,叶五一,
来源：数理统计与管理 年份：2018
本文在分位点回归的基础上采用ALS方法,建立了线性Expectile模型,并以此计算美国金融危机期间有关经济体的Expectile-based VaR (EVaR),对EVaR进行变点检测.根据变点的位置来...
[期刊论文] 作者：谭常春,王韺宁,操毅文,,
来源：合肥工业大学学报(自然科学版) 年份：2017
文章主要运用Schwarz信息准则（Schwarz information criterion,SIC）对上证综指连涨连跌收益率进行变结构分析,选用1992年5月至2015年5月近6 000个交易日的对数收益率数据,基于...
相关搜索：
