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[期刊论文] 作者：李 英 刘 丹,
来源：经济研究导刊 年份：2007
摘 要:传统的CreditRisk+模型在度量信用风险过程中,只考虑违约与不违约两种状态,假定违约损失是给定不变的,而近期的实证研究表明在实际的金融市场中违约损失是随机变化的针对传统模型这些不合理性,很多专家做了进一步的发展,在新模型中加入行业间的违约相关性......
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