搜索筛选:
搜索耗时0.0849秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 7 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：李劭珉,,
来源：山东大学 年份：2018
在计量经济学领域,面板数据是极其重要的一类数据类型。在宏观经济的研究中,面板数据模型被广泛地应用于汇率决定理论、跨国经济增长收敛理论的检验、产业结构的分析、技术创...
[期刊论文] 作者：任燕燕,李劭珉,,
来源：中国管理科学 年份：2017
基于分位数回归(QR)模型分析了不同分位水平下的收益率与成交量的关系,考虑到收益水平对成交量的影响,引入工具变量,构建IVQR模型,更加客观地分析了不同分位水平下成交量对收...
[期刊论文] 作者：李劭珉,任燕燕,,
来源：数理统计与管理 年份：2017
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(...
[期刊论文] 作者：李劭珉, 任燕燕, 陆军,,
来源：数理统计与管理 年份：2004
本文针对纵向数据模型,利用指数平方损失函数构建了一种稳健的估计方法,并通过广义估计方程将数据间的相关性考虑到估计中,提高了估计的效率,推导出稳健的经验似然比函数,由...
[期刊论文] 作者：王康宁,李劭珉,林路,,
来源：中国科学:数学 年份：2020
复合分位数回归(composite quantile regression)具有稳健性好和估计效率高的优势,所以其经常被用来替代均值回归.众所周知,纵向数据具有组内相关的特点,如果估计过程中能正确地利用组内相关性,则可以显著地提高估计效率.因此,探讨纵向数据复合分位数回归中如何......
[期刊论文] 作者：孙晓霏,李劭珉,王康宁,
来源：统计学与应用 年份：2018
本文利用指数平方损失函数,针对纵向数据部分线性模型的参数部分提出了一种稳健的估计方法。首先通过核估计以及变换将非参部分消去,然后利用指数平方损失函数降低异常值的影...
[期刊论文] 作者：孙晓霏,王康宁,李劭珉,林路,,
来源：中国科学:数学 年份：2020
众数回归具有稳健性和估计效率高的优势,在某些情形下可以替代均值回归.针对带有高维协变量的纵向数据部分线性模型,本文基于众数回归提出了稳健的经验似然及惩罚的高维众数回归经验似然变量选择方法.新方法能够利用纵向数据的组内相关性,而且继承了众数回归在......
相关搜索：
