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[学位论文] 作者：杨昕齐,,
来源：厦门大学 年份：2020
本文在Fama-French三因子与五因子模型的基础上,以零售与食品服务规模增长速率为新增工具变量与常用工具变量解释时变的α与Β系数,从时变系数的角度对因子模型在不同样本表现差异提供一个解释。在时间序列上,实证结果有力地拒绝了常系数因子模型,新增工具变量......
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