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[学位论文] 作者：柴尚蕾,,
来源： 年份：2011
股指期货是20世纪80年代发展起来的金融衍生品,是世界上目前交易量最大的期货品种。股指期货是指以股票价格指数为交易标的物的一种期货合约,合约的交易双方约定在规定的时刻...
[期刊论文] 作者：柴尚蕾,
来源：金融经济：下半月 年份：2006
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[学位论文] 作者：柴尚蕾,
来源：东北财经大学 年份：2006
从1994年以来，中国人民银行一直采用货币供应量作为我国货币政策的中介目标。由货币供给方程(M=B×K)可知，货币供给量是否可控的决定因素有两个：一个是货币乘数，另一个是基础货币......
[期刊论文] 作者：柴尚蕾,,
来源：系统工程 年份：2015
将主成分分析(PCA)与独立成分分析(ICA)方法引入跨区域金融衍生品市场与基础市场之间的波动溢出研究,弥补过去用传统向量GARCH模型拟合高维金融时间序列波动存在的不足。主要...
[期刊论文] 作者：柴尚蕾, 周鹏,,
来源：中国管理科学 年份：2004
我国商业银行等金融机构在参与国际碳金融业务时面临复杂多变的市场环境,其风险评估及预警体系的构建需考虑风险因子的多源性与相依性,对碳金融市场集成风险进行科学测度具有...
[期刊论文] 作者：柴尚蕾,郭崇慧,,
来源：管理工程学报 年份：2012
本文建立了基于最小化均值-条件风险价值(Mean-CVaR)的股指期货动态套期保值模型。模型的主要特点与贡献在于两方面:一方面,考察了置信水平和可变交易费用对最优套期保值决策...
[期刊论文] 作者：柴尚蕾,郭崇慧,张震,,
来源：系统管理学报 年份：2011
为了分析我国与国际上其他已推出股指期货的国家或地区股指波动特征的相似性，采取传统时间序列模型分析与数据挖掘技术相结合的方法，对全球23个国家或地区的股指波动特征作了聚......
[期刊论文] 作者：李强, 魏巍, 杜墨, 柴尚蕾,
来源：山东青年政治学院学报 年份：2022
党的十九大报告指出我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。在此背景下，从投入-产出角度出发构建城市新旧动能转换评价指标体系，并利用DEA超效率和Malmquist指数模型对我国18个重点城市2010～2020年间新旧动能转换效率进行测算和分析，最......
[期刊论文] 作者：柴尚蕾,郭崇慧,徐旭,,
来源：运筹与管理 年份：2012
针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度。第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚...
[期刊论文] 作者：柴尚蕾,郭崇慧,苏木亚,,
来源：中国管理科学 年份：2011
将独立成分分析(ICA)方法引入金融衍生品市场与基础市场之间的波动溢出研究,克服了传统方法解决高维金融时间序列波动问题时的障碍。通过与VECH、BEKK和DCC等传统多元GARCH模...
[会议论文] 作者：柴尚蕾,张宏燕,杜墨,
来源：第三届2017绿色金融高峰论坛暨中国环境科学学会绿色金融分会2017学术年会 年份：2017
近年来,碳排放引发的极端天气与气候问题,严重威胁着入类生存与可持续发展.如何发展低碳经济,实现碳减排目标已经成为当今世界各国政府、各级国际性组织讨论的热点.在2015年1...
[期刊论文] 作者：李万超, 柴尚蕾, 张宏燕, 张珂,
来源：金融理论与实践 年份：2022
发展绿色金融是实现经济可持续发展的必然路径，也是金融领域的一场创新与变革。以我国沪深股市重污染上市公司为研究样本，采用倾向得分匹配—双重差分（PSM-DID）方法考察《绿色信贷指引》政策出台后企业债务融资替代行为特征，并通过建立多元回归模型深入分析环境信息......
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