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[期刊论文] 作者：沈慈慈, 王伟杰, 侯为波,
来源：淮北师范大学学报(自然科学版 年份：2022
文章以沪深300股指期货为研究对象，对GARCH类模型的样本内、外预测表现进行评价.选取日收盘价数据，对其日对数收益率序列进行基本的统计分析，验证序列具有ARCH效应.通过泊松拟合优度检验模型的标准化残差假定分布，选取最优的分布建立GARCH类模型.以已实现波动率作为......
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