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[学位论文] 作者：王喜报,,
来源：昆明理工大学 年份：2008
本文主要研究Copula理论及其在金融时间序列分析中的应用。论文在深入研究Copula函数的基础上,构建了混合连接模型(mix Copula)来分析汇率市场上美元对人民币和日元对人民币...
[期刊论文] 作者：王喜报,刘文奇,,
来源：昆明理工大学学报(理工版) 年份：2009
根据我国股市市场收益的基本特征，首先运用AR—EGARCH模型来捕获上海证综合指数收益序列的自相关性、波动集聚性和杠杆效应；然后利用广义误差分布估计其厚尾分布，建立了能准确度......
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