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[学位论文] 作者：盖卉,
来源：中山大学 年份：2006
随着金融市场波动的日益加剧，有效控制金融市场风险成为国内外学者热衷的研究方向。针对学者们提出的波动模型，如何提高模型求解精度成为研究的重点。BHHH算法是一种经典的求解......
[期刊论文] 作者：盖卉, 张磊,,
来源：哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 年份：2006
从投资者当日(T)投资所面临的交易风险出发,运用数据客观地对比分析了在“T+0”和“T +1”两种交易制度下带给投资者的交易风险,阐明在保护投资者利益方面两种交易制度的优劣...
[期刊论文] 作者：盖卉,张磊,别晓竹,,
来源：哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 年份：2007
应用遗传算法（GA）估计线性GARCH（1,1）模型和非线性EGARCH（1,1）的参数,建立两个模型计算中国证券市场的风险值（VaR）.通过对比传统算法和遗传算法的风险值,计算数据显示：线性GARCH（1,1）模......
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