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[学位论文] 作者：聂高琴,,
来源： 年份：2006
本论文利用更新理论、马氏过程、随机控制及鞅论等数学工具，主要研究了金融保险中几种风险过程的破产问题。对破产概率的上界，破产前瞬时盈余和破产时赤字的分布，破产时罚金折现......
[期刊论文] 作者：聂高琴,,
来源：中小企业管理与科技(中旬刊) 年份：2014
大学数学教学要顺应时代发展，充分并合理利用网络教学平台进行教学模式改革，培养学生自主学习能力、创新思维能力与实践能力。...
[期刊论文] 作者：聂高琴,,
来源：河南科学 年份：2013
在带有扰动的随机环境中，考虑保费率随索赔强度而变化的Cox风险模型，利用更新论证及随机分析的方法，得到了罚金函数的瑕疵更新方程、级数表达式和渐近性质，推广了文献[3]中关于破......
[期刊论文] 作者：聂高琴,
来源：数学理论与应用 年份：2009
本文考虑了一个风险模型的罚金折现期望函数，在此模型中，保费的收取率随索赔强度而变化，索赔到达服从COX过程，并且通过添加扩散过程来描述随机因素的影响。利用后向差分法，得到了......
[期刊论文] 作者：聂高琴,
来源：价值工程 年份：2015
在常数边界分红策略及存在税收的情形下，对于扩散风险模型，保险公司将盈余投资于无风险资产与一种风险资产，且通过比例再保险来分散风险，通过求解HJB方程，得到了最大期望折现红利，......
[期刊论文] 作者：聂高琴,,
来源：教育现代化 年份：2017
本文通过分析文科高等数学的教学现状,结合文科专业及学生特点,从教学理念、师资队伍建设、教材建设、教学目标、教学内容及教学方法等方面提出了相关的改革措施,旨在提高文...
[会议论文] 作者：聂高琴,
来源：首都经贸大学,中央财经大学,西南财经大学,淡江大学 年份：2008
在常利率且保单到达服从Poisson过程的风险模型中,将单险种推广为双险种,并且通过扩散过程来描述随机因素的影响,在更一般的情形下,得到了破产概率満足的显示表达式和Lundberg上界....
[期刊论文] 作者：聂高琴,常浩,
来源：应用数学 年份：2020
本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将...
[期刊论文] 作者：聂高琴,刘黎明,,
来源：统计与决策 年份：2009
在常利率且保单到达服从Poisson过程的风险模型中，将单险种推广为双险种，并且通过扩散过程来描述随机因素的影响，在更一般的情形下，得到了破产概率满足的显示表达式和Lundberg上......
[期刊论文] 作者：聂高琴,刘次华,,
来源：应用数学 年份：2011
在带有随机扰动的环境中,考虑保单到达及索赔到达均为Cox点过程且两类索赔到达过程相关的一类双险种风险模型.利用鞅技巧,将破产概率的指数上界推广到了更一般的情形....
[期刊论文] 作者：聂高琴,刘次华,,
来源：数学的实践与认识 年份：2010
考虑索赔到达具有相依性的一类双险种风险模型,其中第一类险种的索赔计数过程为Poisson过程,第二类险种的索赔计数过程为其p-稀疏过程与广义Erlang(2)过程的和,利用更新论证...
[期刊论文] 作者：聂高琴,刘次华,
来源：数学的实践与认识 年份：2004
在常数红利策略下考虑索赔时间间隔为指数分布与Erlang(2)分布混合时的风险模型,在此红利策略下,若保险公司的盈余在红利线以下时不支付红利,否则红利以等于保费率的常速率予...
[期刊论文] 作者：聂高琴,刘黎明,王建文,,
来源：经济数学 年份：2009
考虑到保险公司的实际运作中红利的发放率要比保费的收取率小,将一类新的红利政策引入Erlang(2)风险模型,利用更新论证,得到并求解了此模型下罚金折现期望函数所满足的微积分...
The expected discounted penalty function for a kind of time-correlated risk model based on the renew
[期刊论文] 作者：聂高琴,刘次华,徐立霞,
来源：上海大学学报：英文版 年份：2007
在这份报纸，期望的打折的惩罚功能与相关时间的主张在风险过程被考虑，也就是说，每个主要主张能引起一个由主张，但是由主张的出现可以被推迟。由更新参数，期望的值满足 integro 微......
[期刊论文] 作者：聂高琴,刘次华,徐立霞,
来源：华中师范大学学报：自然科学版 年份：2005
考虑了保险费收取率为随机变量且含随机干扰因素的风险模型,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式.并且,通过实例分析了破产概率与初始资本、保费...
[期刊论文] 作者：聂高琴,刘次华,徐立霞,,
来源：Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition) 年份：2007
...
[期刊论文] 作者：聂高琴,刘次华,徐立霞,
来源：应用数学 年份：2005
本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程.并且,给出了一个强度过程为二状态马尔可...
[期刊论文] 作者：徐立霞,刘次华,聂高琴,
来源：中国现场统计研究会第十二届学术年会 年份：2005
本文介绍了长记忆模型及其检验方法,根据Bayes原理,提出了记忆参数的一种新的估计方法.在运用Teverovsky/Taqqu(1997)年提出的一种基于样本方差的直观方法的初步检验基础上,...
[期刊论文] 作者：聂高琴,刘次华,徐立霞,,
来源：上海大学学报（英文版） 年份：2007
In this paper, the expected discounted penalty function is considered in the risk process with the time-correlated claims, that is, every main claim can cause a...
[期刊论文] 作者：聂高琴,刘次华,徐立霞,
来源：高校应用数学学报B辑 年份：2006
The purpose of this paper is to consider the expected value of a discounted penalty due at ruin in the Erlang(2) risk process under constant interest force. An...
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