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[学位论文] 作者：胡方琦,,
来源：华中师范大学 年份：2017
一直以来,流动性风险在银行业风险管理中并未受到足够的重视,直到次贷危机爆发,才将各界学者的视线聚焦于此。近几年,有关银行流动性风险的研究开始逐渐丰富,但大多是基于银...
[期刊论文] 作者：胡方琦,宋琴,,
来源：海南金融 年份：2016
本文基于La-VaR模型测度中国国债市场流动性风险,并选取2009—2015年上证国债指数为数据,采用GARCH-VaR模型和La-VaR模型度量国债市场所面临的流动性风险,分析La-VaR模型对我...
[期刊论文] 作者：胡方琦,宋琴,,
来源：金融发展研究 年份：2016
本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-LaVa R模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明:大型国有银行更易受到市...
[期刊论文] 作者：胡方琦 宋琴,
来源：金融发展研究 年份：2016
摘 要：本文以16家上市商业银行的股价为样本数据，选取2007—2015年为样本区间，建立GARCH-La-VaR模型，分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明：大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击，且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济的走势趋同。La-VaR模型的......
[期刊论文] 作者：宋琴, 胡方琦, 倪川川,,
来源：金融监管研究 年份：2015
本文借鉴Abiad等的研究成果测度中国金融自由化指数,选取2004—2013年我国商业银行的面板数据,采用Cr指数和Z-score度量市场竞争程度与银行风险承担,分析金融自由化与银行风...
[期刊论文] 作者：宋琴, 胡方琦, 倪川川,,
来源：投资研究 年份：2015
本文选取2004-2013年中国商业银行的面板数据,借鉴Abiad等的研究成果测度中国金融自由化指数,分别采用Cr指数和Z-score度量市场竞争程度与银行风险承担,分析中国金融自由化、...
[期刊论文] 作者：宋琴,胡方琦,倪川川,
来源：金融监管研究 年份：2015
本文借鉴Abiad等的研究成果测度中国金融自由化指数，选取2004-2013年我国商业银行的面板数据，采用Cr指数和Z-score度量市场竞争程度与银行风险承担，分析金融自由化与银行风险承...
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