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[期刊论文] 作者：荆中博,,
来源：贵州社会科学 年份：2004
Libra作为新型加密数字货币,依托去中心化的区块链,与一篮子法币和高流动资产挂钩,旨在成为无国界的全球性支付工具。基于Libra的属性定位、价值决定方式、运作机制、优势等...
[期刊论文] 作者：荆中博, 方意,,
来源：财贸经济 年份：2004
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技...
[期刊论文] 作者：方意, 荆中博,
来源：管理世界 年份：2022
本文将降价抛售传染机制和破产传染机制同时纳入到银行网络模型中，以研究变动冲击下的风险生成机理。特别地，本文构造了适合分析多轮传染、不同冲击下的时间维度以及机构、资产空间维度系统性风险相关指标，并创新性构建度量机构之间、资产之间的间接关联性指标。研......
[期刊论文] 作者：方意, 韩业, 荆中博,,
来源：国际金融研究 年份：2019
本文基于微观业务数据,构建资产价格传染模型,提出了影子银行系统性风险度量的两步法:第一步,以微观业务数据为基础,构建虚拟机构资产负债表;第二步,将虚拟机构资产负债表与...
[期刊论文] 作者：和文佳, 方意, 荆中博,,
来源：国际金融研究 年份：2004
基于改进事件分析法,本文从水平值和随时间变化趋势值两个方面,量化分析中美贸易摩擦对中国银行业、证券业和保险业系统性风险影响的水平效应和趋势效应。实证分析得到如下三...
[期刊论文] 作者：贾妍妍, 方意, 荆中博,,
来源：财贸经济 年份：2004
金融体系平稳运行可以通过吸收风险来促进经济增长,金融体系发生风险则会通过溢出而拖累经济发展。基于此,本文利用二级行业指数构建实体经济与金融体系之间的风险溢出网络,...
[期刊论文] 作者：方意;和文佳;荆中博,
来源：世界经济 年份：2021
本文结合条件在险价值方法、事件分析法以及正交分解法构建一揽子模型,量化分析在外部冲击下实体经济内部及其与金融市场间的风险溢出机制.研究发现:首先,在外部冲击发生后,实体经济和金融市场的自身风险以及两者间的风险溢出显著增加,且与冲击直接关联部门的风......
[期刊论文] 作者：方意, 和文佳, 荆中博,
来源：财贸经济 年份：2019
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[期刊论文] 作者：方意, 荆中博, 马晓,
来源：经济学(季刊 年份：2021
基于双重ΔCoVaR模型研究房地产市场对中国银行业系统性风险的溢出效应,得出:房地产市场风险上升会增加银行自身的风险及单家银行对银行系统的风险贡献度,但会降低机构间关联性的风险贡献度。间接风险溢出是最重要且稳定的驱动因子,直接风险溢出的作用仅次于间......
[期刊论文] 作者：荆中博, 王乐仪, 方意,,
来源：当代经济科学 年份：2019
从理论角度,本文提出不同城市房地产市场的风险溢出以及房价上行时期的风险累积是导致中国房地产市场系统性风险加大的关键驱动因素。在此基础上,本文对传统系统性风险度量指...
[期刊论文] 作者：荆中博;王羚睿;方意,
来源：国际金融研究 年份：2021
现有研究发现,经济政策不确定性上升会抑制中国企业实体投资和金融化.与已有研究结论不同,本文利用A股上市房地产企业财务数据研究发现,经济政策不确定性上升会提高房地产企业实体投资和金融化程度.经济政策不确定性上升会显著提高房地产企业融资规模和投资规模......
[期刊论文] 作者：荆中博,王乐仪,方意,
来源：当代经济科学 年份：2019
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[期刊论文] 作者：黄石松, 荆中博, 孙继宏,
来源：金融发展 年份：2021
人口老龄化是我国"十四五"时期面临的重要挑战。以人口老龄化程度较高的北京市为例,通过综合模型识别以及实地调研等方法,从总量和结构两方面出发研究人口老龄化与居民消费的关联性。实证结果表明,从总量上看,人口老龄化程度加深会抑制居民消费水平;从结构上看,......
[期刊论文] 作者：方意;王晏如;荆中博,
来源：国际金融研究 年份：2020
本文认为,P2P借贷市场与股票市场之间存在两类溢出联动机制,即替代效应机制和互补效应机制。替代效应指的是P2P投资者资金配置导致两个市场行情呈现负相关;互补效应指的是P2P借款者杠杆融资导致两个市场行情正相关。在此基础上,本文利用事件分析法,量化研究了股......
[期刊论文] 作者：荆中博,李雪萌,方意,
来源：世界经济 年份：2022
本文从周期角度出发,构建结构模型和双重△CoVaR模型,探究跨境负债和资产的扩张或收缩对银行部门的风险溢出机制.结果 显示:第一,跨境资本周期性波动对银行部门具有显著的风险溢出效应,跨境负债波动的溢出效应强于跨境资产.第二,跨境资本周期性波动通过影响中小......
[期刊论文] 作者：荆中博,杨海珍,杨晓光,,
来源：金融研究 年份：2012
本文对Hagen和Ho的货币市场压力指数进行改进,采用1970～2009年间66个国家的74次银行危机样本,多纬度地实证检验了修正后的指数对于银行危机的识别精度。本文的实证检验结果表...
[期刊论文] 作者：荆中博, 杨海珍, 杨晓光,,
来源：南方金融 年份：2014
本文选择了108个国家在1980-2009年的样本数据，采用随机系数Logit模型，研究了宏观因素冲击对于银行危机的影响作用。研究结果表明，各种宏观因素的影响程度在不同经济发展水平国...
[期刊论文] 作者：荆中博,杨海珍,杨晓光,
来源：南方金融 年份：2016
银行业系统性风险的度量是有效金融监管的前提条件。本文提出了符合当前中国经济金融特征的银行业系统性风险定义,结合中国金融发展特征,以货币市场压力指数波动率作为中国银...
[期刊论文] 作者：方意;荆中博;吴姬;李政,
来源：世界经济 年份：2020
非核心负债是银行业系统性风险累积的重要驱动因素,本文将刻画时间维度系统性风险特征的非核心负债指标与刻画机构关联性的尾部依赖技术相结合,得到中国银行业系统性风险度量指标。在捕捉冲击事件有效性方面,本文指标可以捕捉样本期间的4次重大冲击事件,包括200......
[期刊论文] 作者：荆中博,方意,曾艳琪,韩业,
来源：系统工程理论与实践 年份：2021
以信托机构为例,将主动管理类信托资产纳入到资产负债表中建立模型探究中国影子银行系统性风险生成机理.理论分析发现,资产规模、杠杆、关联性和外部冲击是关键风险驱动因素.实证结果发现:样本期间,中国影子银行系统性风险呈现先上升、后下降的波动变化趋势.系......
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