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[期刊论文] 作者：赵建,薛奕达,,
来源：河北工业科技 年份：2009
摘要：波动率指数反映了期权投资者对未来市场波动性的预期，被用作衡量市场风险的重要依据。试图应用波动率指数来构建一种风险收益特性类似于债券的期权投资策略，即寻找市场中隐......
[期刊论文] 作者：霍佳震,薛奕达,,
来源：上海管理科学 年份：2007
提出供应链合同的分类方法,通过设置合同的参数将各类带有期权性质的合同整合在一起,并采用举例的方式给出合同间相互转换的方法,为供应链决策者选择合同提供思路。...
[期刊论文] 作者：霍佳震,薛奕达,,
来源：江南大学学报(自然科学版) 年份：2008
研究供应链期权合同间的关系,通过引入资产定价的“鞅”方法,借助测度理论,以供应链达到协调为前提,分析看涨、看跌期权合同的关系,得到等鞅测度下供应链看涨-看跌期权合同平...
[期刊论文] 作者：李江, 薛奕达, 霍佳震,,
来源：上海管理科学 年份：2008
对延迟战略建立两阶段决策模型，分半成品有无残值两种情况，从实物期权的视角运用金融学中期权定价理论对延迟战略的期权价值进行分析。将生产商传统生产方式下的收益类比为购买......
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