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[期刊论文] 作者：费紫微,,
来源：广西财经学院学报 年份：2018
构建了银行间资产配置同质化指数,以上市银行2006—2017年度资产负债数据为样本测算了银行间市场同质化程度,并采用矩阵法构建银行间传染模型研究同质化程度对银行间传染风险...
[学位论文] 作者：费紫微,,
来源：湖南大学 年份：2019
2008年席卷全球的美国次贷危机表现出了传染速度快、波及范围广、影响时间长等重要特征。危机发生之前,全球金融监管以微观审慎管理为主,这是以单个金融机构安全稳健作为重心...
[期刊论文] 作者：潘凌遥,蒋晓泉,费紫微,
来源：财经理论与实践 年份：2015
在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制，旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula--coVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应，考虑到额外的...
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