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[期刊论文] 作者：赵进文,庞杰,,
来源：财经问题研究 年份：2009
长期记忆性的存在不仅是对市场有效性的违背，为投资利润的出现提供了可能性，而且对传统的实证研究方法也是一个冲击。本文对中国内地A股和香港H股两个分割市场分别建立能够反映......
[期刊论文] 作者：赵进文 庞 杰,
来源：财经问题研究 年份：2009
摘要:长期记忆性的存在不仅是对市场有效性的违背,为投资利润的出现提供了可能性,而且对传统的实证研究方法也是一个冲击。本文对中国内地A股和香港H股两个分割市场分别建立能够反映其收益率波动的分形单整广义自回归条件异方差FIGARCH (1,d,1)模型,利用Teyss......
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