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[期刊论文] 作者：周杰, 刘三阳, 邵锡栋,,
来源：南开经济研究 年份：2007
考虑到金融市场收益率分布的厚尾性,在数值模拟的基础上,提出了一类新的波动率模型-条件自回归拟极差模型（QCARR）。QCARR和Chou（2005）所提出CARR模型,Engle（2002）所提出的ACD模型等...
[期刊论文] 作者：邵锡栋,殷炼乾,,
来源：金融研究 年份：2008
目前比较流行的金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测。本文利用沪深股指日内高频数据,分别通过ARFIMA模型和CARR模型对实现波动率和较...
[期刊论文] 作者：殷炼乾,邵锡栋,,
来源：预测 年份：2009
使用高频数据构造的实现类波动率估计量已经越来越多的用于波动率模型预测精度的衡量与比较。本文采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据，构建了两类日内波动率的非参估计量......
[期刊论文] 作者：邵锡栋,连玉君,黄性芳,,
来源：统计研究 年份：2009
金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测,这必然会损失部分日内信息。本文尝试使用中国股市日内分笔超高频数据,在分析日内波动特性的基础...
[期刊论文] 作者：邵锡栋,黄性芳,殷炼乾,,
来源：统计与决策 年份：2009
文章从流动性和波动性两个股票市场重要特征出发,以上证指数和深圳市场中小板指数作为代表,分别通过非参数的事件研究法和GARCH模型的计量方法分析了印花税率的调整对股票市...
[期刊论文] 作者：邵锡栋,黄性芳,殷炼乾,,
来源：统计与决策 年份：2008
文章在一维随机波动率（SV）模型基础上，通过扩展，建立了多个多变量随机波动率（MSV）模型。首次将MSV模型大规模应用于中国沪深两市指数周收益率数据，利用MCMC方法进行模型估计，选用DIC......
[期刊论文] 作者：邵锡栋,黄性芳,殷炼乾,,
来源：统计与决策 年份：2009
文章从流动性和渡动性两个股票市场重要特征出发,以上证指数和深圳市场中小板指数作为代表,分别通过非参数的事件研究法和GARCH模型的计量方法分析了印花税率的调整对股票市...
[会议论文] 作者：邵锡栋,殷炼乾,黄性芳,
来源：2008年第十二届两岸会计与管理学术研讨会 年份：2008
本文在一维随机波动率(SV)模型基础上,通过扩展,建立了多个多变量随机波动率(MSV)模型首次将MSV模型大规模应用于中国沪深两市指数周收益率数据利用MCMC方法进行模型估计,选...
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