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[期刊论文] 作者：郭立仑,,
来源：生产力研究 年份：2012
美国次贷危机的爆发，加深了人们对信用风险度量重要性的认识，KMV模型是当今世界最流行的信用风险度量模型之一。文章运用KMV模型，比较各组样本违约距离的差异，I#-，得出了如下的结......
[期刊论文] 作者：郭立仑,
来源：经济与管理 年份：2020
结合商业银行相关案例,从系统性风险暴露结果出发,逐层倒推,推导出商业银行系统性风险类别和爆发机制,即经营环境不确定、业务结构不合理、内部管理不到位三个方面因素共同作...
[期刊论文] 作者：郭立仑, 周升起,
来源：经济学报 年份：2020
2016年以来,我国金融市场“钱荒”现象频发,个别银行甚至因流动性危机破产。通过LMI模型,计算上市银行流动性错配指数,并以流动性错配指数体现的流动性风险状况为被解释变量,通过随机森林模型,分析流动性风险影响因素为有效防控流动性风险提供理论依据。研究显......
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