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[学位论文] 作者：金百锁,
来源：中国科学技术大学 年份：2006
本文对大维随机矩阵谱分布的极限理论及其应用进行了研究。文章分为五个部分： 第一章介绍了随机矩阵的背景和研究现状，以及常见的随机矩阵；第二章中，设Sn=1/nXnX*n为样本协方......
[期刊论文] 作者：戴微, 金百锁,,
来源：应用概率统计 年份：2019
对于逻辑回归模型中的参数估计和变量选择问题,提出了Smooth LASSO以及Spline LASSO.当变量具有连续性,使用Smooth LASSO,可以获得局部恒定的系数.但是在有些情况下,系数可能...
[期刊论文] 作者：吕丽,金百锁,
来源：系统科学与数学 年份：2021
基于Jin等(2016)提出的两阶段多变点同时估计方法,文章提出了一种结合随机加权自助法和高斯混合模型得出多变点置信区间的估计方法.使用随机加权自助法能得到变点估计的直方图,然后采用高斯混合模型估计变点的分布.若变点前后参数变化较小,采用随机加权自助法会......
[期刊论文] 作者：周佳琪,金百锁,
来源：中国科学院大学学报 年份：2020
基于合肥市普通住宅价格2016—2017年的交易数据,利用空间插值法和趋势分析法,对住宅价格的空间变化进行分析,发现合肥市住宅价格有从南到北逐渐递减、在东西方向上由中心向...
[期刊论文] 作者：金百锁,李炽坤,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2018
高维数据如气象数据中不可避免地存在异常值,应用最广泛的最小二乘法在识别异常值上不具有稳健性和灵敏度.稳健估计方法可使求出的估计量不受异常数据的强烈影响,从而能更好...
[期刊论文] 作者：王许蓁,金百锁,
来源：应用概率统计 年份：2020
本文在Lan等[1]利用网络结构对连续变量协方差矩阵进行估计的研究基础上进行改进和扩展,给出一种基于网络结构的高维协方差矩阵估计方法,并允许响应变量异方差性存在.该方法...
[期刊论文] 作者：房炜杰,金百锁,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2020
研究了方差变点的加权累积和估计的一些极限性质.证明了这个估计量的相合性和收敛速度,并由此推导出了变点估计量在局部对立假设下的渐近分布的形式,它是一个有偏移的双边布...
[会议论文] 作者：季敩民,金百锁,
来源：中国系统工程学会 年份：2007
分析流动性制品在商业银行有效管理流动性风险上是十分重要的。本文运用统计分析方法--最长链统计量，对商业银行流动性缺口统计数据进行了持续性分析，得到安徽省内各家商业银行持续维持适度流动性缺口能力的持续性强度，并作为一种衡量商业银行流动性风险的新方法。......
[期刊论文] 作者：戴静, 缪柏其, 金百锁,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2009
主要研究了半参数统计中的单指数模型，分析了单指数模型参数估计中应用于大样本的递归算法，证明了它的相合性和渐近正态性，给出了它的大样本性质。...
[期刊论文] 作者：金百锁, 李莉, 缪柏其,,
来源：应用概率统计 年份：2005
本文主要对做Box-Cox非线性变换之后的教学质量评估问卷的数据进行因子分析和有序样本聚分析.和未作Box-Cox变换的结果相比,Box-Cox变换之后的因子分析给出了指标更明显,更有...
[期刊论文] 作者：金百锁,缪柏其,潘光明,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2005
提高了在有限八阶矩条件下,p×n维大维样本协方差矩阵谱分布收敛到Marcenko-Pastur分布的速度.特别,如果样本维数比率y=yn=p/n接近1,p×n维大维样本协方差矩阵谱分布...
[期刊论文] 作者：潘光明,缪柏其,金百锁,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2005
研究了随机环境下的线性多阶段平行干扰取消接收器的输出信干比.在很弱的条件下,当用户的个数和扩频因子都趋近无穷大,而它们的比保持不变时,信干比的强相合性,渐近正态等结...
[期刊论文] 作者：潘光明,缪柏其,金百锁,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2005
研究了随机环境下的线性多阶段平行干扰取消接收器的输出信干比.在很弱的条件下,当用户的个数和扩频因子都趋近无穷大,而它们的比保持不变时,信干比的强相合性,渐近正态等结...
[期刊论文] 作者：李影,孙天一,金百锁,张博,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2021
在2020年,COVID-19疫情引起全世界的关注,政府宣布了一系列非药物干预措施去遏制社会活动对传播的影响.各国不同力度的政策带来了相异的结果.为了评估这些行动的有效性,量化移动效应成为了关键问题.改变人群活动后,传播率是变化的且难以计算这种变化.因此,本文......
[期刊论文] 作者：季敩民, 金百锁, 缪柏其,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2009
采用ES自回归方法对商业银行的流动性风险进行衡量.此方法能动态地衡量流动性风险,并且能对风险进行预测.与VaR,ES测度和自回归时间序列模型相比较,此方法对于商业银行的流动...
[期刊论文] 作者：倪宁曦,陈玉婕,金百锁,,
来源：计算机系统应用 年份：2017
随着众筹行业的迅猛发展,众筹项目数量迅速增长,使得投资者在项目选择上花费了大量的时间精力.本文旨在帮助投资者以最少时间成本选择优质的众筹项目.在假设众筹项目优质程度...
[期刊论文] 作者：关文韬,金百锁,缪柏其,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2014
原油和黄金的价格关系被广泛研究．很多文献都指出原油价格和黄金价格之间在一定时间内存在因果关系．这里通过运用分段多变点同时检测方法和二分段小波分析的方法去寻找原油价格......
[期刊论文] 作者：魏东伟, 金百锁, 缪柏其, 叶五一,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2011
运用带延迟拒绝的可逆跳马尔科夫链蒙特卡洛方法（DRJMCMC）来研究多元混合模型的参数估计和模型选择问题.在混合元的分裂和合并过程中,依然遵照转移前后模型的一阶和二阶矩不变...
[期刊论文] 作者：田应福,金百锁,缪柏其,宋卫国,,
来源：统计与决策 年份：2006
森林火灾发生概率的预测是一个涉及气象、树种、地理环境和人类活动等因素的复杂问题，气象参数与林火的关联一直是森林火灾研究的重点之一。本文研究日本森林火灾数据，及气象参......
[期刊论文] 作者：金百锁,缪柏其,叶五一,吴振翔,,
来源：中国科学(A辑:数学) 年份：2007
建立了一个简单实用的估计大维因子模型的因子个数方法．特别当残差服从线性时间序列模型时,给出了其参数的估计方法．另外也给出了这些估计量的极限理论性质．最后的模拟结果和实证分析显示本方法是有意义和有效的．......
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