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[学位论文] 作者：钟俊豪,
来源：广州大学 年份：2020
在国际金融自由化和经济一体化的背景下,金融市场与实体经济活动内在相互作用机制,以及各地区金融市场之间的流动性往来,往往导致重大的经济繁荣或严重的经济危机,并使得危机在国际市场迅速蔓延。利用1990-2018年季度数据,本文使用状态空间模型和卡尔曼滤波构造......
[期刊论文] 作者：李正辉, 钟俊豪, 董浩,,
来源：广州大学学报(社会科学版) 年份：2019
不同视角采用不同方法测算宏观杠杆率,而最优的宏观杠杆率测算方法应与杠杆的经济目标具有高度相关性。文章利用2002—2017年的月度数据,运用Copula函数建模遴选出宏观杠杆率...
[期刊论文] 作者：徐飒, 钟俊豪, 刘悦,,
来源：系统科学与数学 年份：2004
在利用动态因子模型测度2000年1月-2018年5月中国经济周期和金融周期的基础上,构建DCCGARCH模型研究经济周期与金融周期内部结构间的作用机制,进一步阐述非对称和动态相依特...
[期刊论文] 作者：李庭辉,钟俊豪,董浩,
来源：统计与信息论坛 年份：2018
经济增长成果共享对经济增长质量的进一步提升具有重要作用。通过编制由社会福利、区域均质、群体均衡三个维度构成的经济增长成果共享性指数,运用马尔科夫区制转移模型,分析...
[期刊论文] 作者：李正辉,钟俊豪,董浩,
来源：系统工程理论与实践 年份：2021
本文基于Diebold和Yilmaz(2012)提出的溢出指数,研究2006年6月至2018年10月中国、美国和全球经济政策不确定性的宏观金融效应.选取宏观金融的核心领域,分析经济政策不确定性对中国股市、汇率和大宗商品的静态溢出效应及其动态变化,并进一步探讨经济政策不确定性......
[期刊论文] 作者：陈双莲 钟俊豪 张昌洪,
来源：财经理论与实践 年份：2018
摘要：基于由金融资产价格、金融规模和金融景气三个维度构成的金融周期指数，考量金融周期的阶段性特征，在马尔科夫区制转换模型加入自回归项，利用金融周期的自回归进行区制转换，刻画出金融周期的区制特征，选取最优Copula函数对金融周期和经济周期的关联性特征。结果表......
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