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[期刊论文] 作者：陈关武,,
来源：顺德职业技术学院学报 年份：2013
采用深证A股市场相对牛市时期(20051101—20071031)和相对熊市时期(20071101—20091031)各2年上市股票为样本进行动量和反转效应实证研究。实证研究结果表明,中国市场存在一...
[期刊论文] 作者：陈关武,,
来源：山东省农业管理干部学院学报 年份：2013
基于优化的协整模型,以广州市2005-2011年城镇居民人均可支配收入和人均消费支出的季度数据为样本,对广州市各个季度人均可支配收入和人均消费支出的数量关系进行实证研究。...
[学位论文] 作者：陈关武,,
来源：武汉大学 年份：2017
金融市场风险管理一直是现代金融学研究的前沿领域之一,随着金融市场的不断创新,金融风险度量方法的研究也在不断探索,此前很多研究主要集中在均值、方差、相关性等方面,相对...
[期刊论文] 作者：罗葵,陈关武,胡亦钧,
来源：数学杂志 年份：2018
本文研究了基于极值分布理论的WVaR度量方法在金融风险度量中的应用.采用广义Pareto模型的WVaR方法,对上证综合指数、深证成分指数、标准普尔指数、纳斯达克指数进行了风险度...
[期刊论文] 作者：陈关武,陈晓弘,周元品,
来源：经济视野 年份：2013
基于沪深300指数对基金经理人投资能力（微观的选股能力和宏观的择时能力），分别用T-M模型和H-M模型对我国股市的不同时期（牛市、熊市、平稳期）评估基金的择时能力、选股能力的显著......
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