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[学位论文] 作者：韩广哲,,
来源： 年份：2004
本文运用Granger因果关系检验法、GARCH模型、协整分析和向量误差修正模型（VECM），全面考察美国、英国、日本和中国香港四个国家和地区的GDP之间、主要股票市场之间的相互影响关...
[期刊论文] 作者：韩广哲,陈守东,,
来源：数理统计与管理 年份：2007
本文借鉴协整的思想,并采用比协整回归更一般化的方法来研究股票之间的统计套利模型。采用逐步回归法来确定合适的定价子空间与证券组合,并将统计套利模型应用于上证50指数的...
[期刊论文] 作者：陈守东, 韩广哲, 荆伟,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2003
本文应用协整分析和误差修正模型(ECM),对沪、深股市指数和主要股票市场(美国、英国、香港和日本)之间的关系进行了实证分析。通过建立误差修正模型(ECM),发现指数之间收益率...
[会议论文] 作者：陈守东, 徐颖韬, 韩广哲,,
来源： 年份：2009
一、引言近半个世纪,国际间的资本流动越来越频繁,世界各国的资本市场越来越紧密地联系在一起,一体化趋势也就表现得更为明显。各个国家和地区的股市也因为密切的政治联...
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