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[期刊论文] 作者:顾能柱,,
来源:工业技术经济 年份:2007
资产负债管理是对资产与负债进行匹配管理,以达到规避风险的一种量化风险管理策略。期货套期保值是指分别在期货市场设立与现货市场方向相反的交易头寸,以期货市场潜在盈利来对......
[期刊论文] 作者:顾能柱,
来源:企业经济 年份:2008
管理策略采用动态多阶段管理策略,既能兼顾长期投资的需要,又能及时响应市场因素的动态变化;风险控制使用CVaR,既能对风险进行全面控制,又能保证风险度量满足次可加性、凸性及线性......
[期刊论文] 作者:顾能柱,
来源:商业研究 年份:2008
摘要:金融市场当中的资产收益和利率波动具有不确定性,保险企业的财务目标是满足偿付能力要求,同时最大化期望收益,最小化风险。为了实现这一稳健的财务目标,保险企业需要在不确定性条件下对资产与负债实行有效管理。 关键词:资产负债管理;风险管理;稳健优化 中图......
[期刊论文] 作者:顾能柱,,
来源:财会月刊 年份:2008
本文利用CVaR方法计量套期保值风险,建立了基于CVaR约束的套期保值模型,并通过实证分析将CVaR约束策略与传统套期保值策略进行了对比,结果表明新模型是有效的。...
[学位论文] 作者:顾能柱,
来源:广西大学 年份:2006
本文主要研究两类带线搜索的信赖域方法. 第一章,我们简单地介绍信赖域方法及相关研究成果. 第二章,我们提出了一类带线搜索的非单调信赖域算法,与传统的信赖域方法不同的......
[期刊论文] 作者:顾能柱,高岩,,
来源:上海理工大学学报 年份:2009
针对风险资产的收益具有不确定性的特征,结合稳健优化理论计算的投资组合问题,分析了稳健优化计算存在的计量风险偏大及投资组合最优解得不到保证的局限性,提出了一个基于情景分......
[期刊论文] 作者:顾能柱,赵岩,,
来源:经济问题探索 年份:2007
在复杂多变的金融市场里,风险控制和资产管理策略是影响资产配置效果的两大关键因素。条件价值风险(CVaR)被证实比价值风险(VaR)更适合用于金融风险的度量,动态的资产管理模式比静......
[期刊论文] 作者:韦增欣, 谢品杰, 顾能柱,,
来源:广西科学 年份:2006
根据一类基于新拟牛顿方程Bk+1sk=yk^*的修改BFGS类算法,采用广义Wolfe线搜索模型(GW搜索模型):f(xk+1)≤f(xk)+δαkgk^Tdk和g(xk+1)^Tdk≥max{σ,1-(αk‖dk‖)^p}gk^Tdk,其中0〈δ≤σ〈1,p∈(-......
[期刊论文] 作者:韦增欣,谢品杰,顾能柱,
来源:系统科学与数学 年份:2004
近来,韦等提出了一类新的拟牛顿方程Bk+1sk=y*k=yk+Aksk,Ak为一矩阵,并在此基础上给出了两种类型的修改Broyden族(MBC).作者利用一般Wolfe搜索技术,与修改Broyden族相结合,证...
[期刊论文] 作者:莫降涛,顾能柱,韦增欣,,
来源:数值计算与计算机应用 年份:2007
本文提出了一种求解无约束优化问题的修正PRP共轭梯度法.算法采用一个新的公式计算参数,避免了产生较小的步长.在适当的条件下,证明了算法具有下降性质,并且在采用强Wolfe线搜索时,算法是全局收敛的.最后,给出了初步的数值试验结果.......
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