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[期刊论文] 作者：高思卓,
来源：新财富 年份：2014
可转债套利策略通过购买可转换债券，对冲其股票与信用风险获利。此前，随着市场竞争加剧，套利空间被压缩，一些套利者成为交易者，并加大杠杆以谋求超额回报，从而在市场危机时遭受重大损失。金融危机后，许多投行关闭了自营部门，且更多买断式可转债买家纷纷寻求收益，这将减少......
[期刊论文] 作者：高思卓,
来源：新财富 年份：2013
并购套利策略最主要的操作手法是买入被收购方股票，同时卖空收购方股票。 其获利来源是收购方股价与被收购方股价之间的价差。并购价差缩小， 对冲基金经理将从中获利；并购价差扩大，将发生亏损。 事件驱动策略独立于市场波动，主要从提升上市公司价值的事件和......
[期刊论文] 作者：高思卓,
来源：新财富 年份：2013
在全球对冲基金界，股市多/空仓基金占据主流地位，其掌管的资产管理规模占了1/4强，45%的基金经理人使用这一策略，因此，其中明星荟萃，最传奇的经理人是朱利安 罗伯逊。 最近，这一最古老的策略迎来新的发展，为应对宏观的市场波动环境，相关基金经理纷纷开始使用期权进行对......
[期刊论文] 作者：高思卓,
来源：新财富 年份：2013
从试水19世纪跌价9成的英国铁路股，到上世纪80年代“垃圾债券大王”迈克尔·米尔肯的发扬光大，受压资产投资策略逐步形成。这一策略往往通过购买受压公司的债权，获得其控制权，并通过重组使其重生而获利。 在对冲基金界，有些基金经理更关注金融市场的“阴暗面”，即......
[期刊论文] 作者：高思卓,
来源：新财富 年份：2013
作为一种最为人所熟知的对冲基金投资策略，全球宏观策略最近在亚洲十分盛行。 基于日本实施宽松货币政策而产生的日元贬值预期， 许多宏观基金经理从“做空日元”的交易之中获益颇丰。 全球宏观策略 （Global Macro Strategy） 是一种为人所熟知的对冲基金策......
[期刊论文] 作者：高思卓,
来源：新财富 年份：2014
市场演进与明星基金经理 作为一种对冲基金策略，波动率策略已发生明显演进。金融危机爆发前，基金经理还只是用波动率来对冲股票市场，为其投资组合实现丰厚而多元化的收益；金融危机爆发后，波动率逐渐演变成单独的资产类别，就和股票一样。许多专门从事波动率交易的基......
[期刊论文] 作者：高思卓,
来源：新财富 年份：2013
被称为“压路机前捡硬币”的固定收益套利策略，以高杠杆著称。LTCM因滥用高杠杆而落败以及2008年金融危机暴露的高杠杆危害，使这一策略的发展遇阻。时下，使用该策略的基金已将套利策略与宏观交易结合，并降低杠杆率，向多元化策略转型，全球五大对冲基金管理公司之一的Br......
[期刊论文] 作者：高思卓,
来源：新财富 年份：2013
信贷型对冲基金专注固定收益证券投资，并通过三种方法获利。 第一，基础信贷策略自下而上精选高收益债券，投资要点是债券挑选技能和避免踩雷， 如嘉汉林业债券在浑水做空报告之后，令不少基金折戟。 第二，宏观信贷策略自上而下，倚重对行业或资产类别中大规模错误......
[期刊论文] 作者：高思卓,
来源：新财富 年份：2014
源起于配对交易 股市的高波动性，通常也会导致股票投资的高波动性。为规避此高波动性，一些投资经理构建出市场中性策略的投资组合，而无需再担心市场走向。配对交易可能是最原始的股票市场中性策略，起源于20世纪20年代初。当时，传奇交易员杰西·利弗莫尔（Jesse Live......
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