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[期刊论文] 作者：鲁思瑶,徐美萍,,
来源：广西师范大学学报(自然科学版) 年份：2016
针对近期中国股票市场的剧烈波动给投资者带来的影响,本文选取中国沪深股市和香港股市中具有代表性的3种股票指数的日收益率数据进行建模分析。选用ARMA-GARCH（1,1）-t模型拟合...
[期刊论文] 作者：鲁思瑶,徐美萍,,
来源：数理统计与管理 年份：2017
利用扭曲混合Copula和ARMA-GARCH-t模型,对包含2015年股灾和2016年熔断期间的上证综指、中证综合债和上证基金的投资组合风险相关性进行建模分析。研究表明:扭曲混合Copula模...
[期刊论文] 作者：鲁思瑶,徐美萍,,
来源：西南民族大学学报(自然科学版) 年份：2015
本研究以2011年10月至2014年2月的上海黄金交易所黄金Au100g每日的加权平均价为例,以时间序列的相关理论为基础,建立ARIMA(2,1,0)模型对黄金价格的走势进行实证分析,并对2014...
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