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[期刊论文] 作者：YANG Rui-cheng,
来源：高校应用数学学报：英文版 年份：2010
这份报纸在一个结构的跳散开模型下面考虑 collateralized 债义务 tranches 的定价问题，在每个参考书实体的财产价值被一个几何 Brownian 运动产生并且与不对称的双指数的分布...
[期刊论文] 作者：YANG Rui-cheng,PANG Maooxiu,JI,
来源：高校应用数学学报：英文版（B辑） 年份：2014
This paper discusses the valuation of the Credit Default Swap based on a jump market,in which the asset price of a firm follows a double exponential jump diffus...
[期刊论文] 作者：YANG Rui-cheng,PANG Mao-xiu,JIN Zhuang,,
来源：Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities(Series 年份：2014
This paper discusses the valuation of the Credit Default Swap based on a jump market,in which the asset price of a firm follows a double exponential jump diffus...
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