一般跳过程相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

一般跳过程相关论文

具有一般跳过程的期权无差异效用价值过程的定价模型

本文采用指数效用最大化的方法研究了期权的动态无差异效用价值过程Ct(H;α).考虑股票价格过程为具有基于随机测度的一般跳的半鞅......

期刊

效用价值期权表示定理一般跳过程最优投资定价随机测度半鞅跳过程效用最大化

基于BSSDEs的一般跳过程的可违约期权的定价模型

本文采用均值-方差对冲方法,对具有一般跳过程,存在违约风险的期权定价做了深入研究.首先建立了基于违约过程的半鞅的鞅表示定理,......

期刊

一般跳过程倒向半鞅随机微分方程可违约期权定价

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