严平稳遍历性相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

严平稳遍历性相关论文

多维门限GARCH模型的平稳遍历性

给出了多维双门限自回归GARCH模型;该模型是一维双门限自回归GARCH模型在多维情况的一种推广,并且讨论了多维双门限自回归GARCH模......

期刊

多维门限GARCH模型严平稳遍历性非线性时间序列门限自回归模型严平稳遍历解 threshold GARCH model strict stationar

一个非对称GARCH模型的严平稳遍历性

讨论了一个非对称广义自回归条件异方差新模型的严平稳性及遍历性,并且给出了该模型存在高阶矩的条件.......

期刊

非对称GARCH模型严平稳遍历性非对称广义自回归条件异方差模型高阶矩时间序列模型 asymmetric-GARCH strict stationary

无限方差的GARCH模型的WLAD估计及渐近性质

在长期的实证研究中,人们发现诸如股票价格等金融时间序列通常表现出聚集性(volatility clustering)特征.所谓聚集性是指金融市场......

学位

重尾分布严平稳遍历性 QMLAE方法 LADE方法 WLADE方法 GARCH模型

看过本文同时还关注