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动量效应是指从一个较短的时间来看，购买过去表现好的股票卖出过去表现差的股票能够显著获利，这是CAPM无法解释的证券市场普遍存在的......
许多论文都已经证明买入过去一段时间内收益较高的个股并卖空表现较差的个股可以获取显著正收益，这就是个股的动量交易策略。本篇论......
本文引入基于组合的回归方法探讨A股市场个股动量效应的存在性。基于组合的回归方法可以允许同时考察个股动量效应、规模效应和价......
