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中国股市“周内效应”的时变性研究
为了对“周内效应”时变性的形成原因进行理论解释,本文首先在Bayes学习过程的基础上,结合“过度反应”理论,建立了投资者对周内效应......
期刊
周内效应
时变性
Bayes学习过程
过度反应
交叠样本检验法
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