人民币NDF相关论文
在岸人民币汇率(简称:CNY)与离岸人民币无本金交割远期汇率(简称:NDF)的关系能反映人民币汇率形成机制改革的成效,同时对如何完善......
自从2005年7月22日央行进行汇率改革，宣布我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币汇......
本文在已有的国内外分析研究的基础上，以现代利率平价说和无偏预期假说作为理论基础，结合人民币无本金交割远期(NDF)市场和国内结售......
摘要：本文采用格兰杰因果检验及GARCH类模型，对人民币NDF与即期市场间的信息传递及互动关系进行了研究。结果发现：NDF市场在两市场间......
本文以人民币NDF作为汇率预期的代理变量,以我国渐进性汇率形成机制改革为背景并结合国际金融危机事件,把样本期间划分成8个阶段,......
人民币NDF业务是金融衍生产品之一，其发展过程与监管思路对我国金融衍生品市场发展具有重要的借鉴意义。本文主要对人民币NDF业务的......
本文基于SVAR模型，采用Granger因果检验、脉冲响应及方差分解的方法，分析即期汇率与NDF短期（1月）、中期（3月）、长期（12月）汇率之间的价格联......
一、“NDF套利”与“四合一”金融衍生产品组合的业务流程与交易原理分析（一）人民币NDF及“NDF套利”金融衍生产品组合NDF是指无本金......
NDF向来被视为即期汇率的先行指标。人民币NDF市场始于1996年6月，在新加坡开始交易。从长期看，人民币NDF的变化会对人民币汇率变化产......
本文运用GARCH模型,研究了清算协议修订以来香港人民币NDF收益率的波动性。研究发现：（1）香港人民币NDF收益率的波动主要由市场参与主......
由于人民币的变动范围随着国际化进程越来越大,使得套期保值的重要性有所加强,另外也使其难度有所增加。另一方面,随着逐渐深化的......
为理解人民币远期差额交易的宏观经济效应,需要在其交易量仍不大的时候,通过对与其类似的人民币无本金交割远期外汇(简称:人民币ND......
文章以2005年7月25日~2006年6月13日间人民币NDF和即期汇率为研究对象,以MA(1)-GARCH(1,1)模型分析人民币NDF市场和即期市场间均值......
本文通过构建国际油价、人民币名义汇率和香港人民币一年期NDF收益率的DCC-MVGARCH模型,论证了国际油价与人民币名义汇率日收益率......
本文通过计量分析方法研究人民币NDF与人民币汇率失调的关系。研究发现,人民币NDF与理论远期汇率相偏离,反映了资本管制和市场预期......
从2000年开始,国内陆续有人研究人民币汇率变动对我国物价的影响问题,2005年7月21日,中国人民银行宣布人民币升值2%,我国开始实行......
2004年10月28日,中国人民银行宣布加息引发了关于人民币汇率变动的又一轮讨论热潮。关于加息对汇率市场的影响有很多的说法。人民......
