信用风险相关性相关论文
信用是市场经济的基石,违约及信用风险倍受金融界关注。现代信用风险通常具有易传染性特征,进入21世纪以来,爆发在实体经济领域和......
在构建行业信用风险指数的基础上,将马尔科夫机制转换引入到信用风险相关性的度量中,建立了信用风险相关性度量的MRS Copula模型。......
在信贷组合管理的框架下,以行业信用风险为基础,构建了基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型,并以2006年6月～2010年12月中......
Credit Monitor模型是KMV公司开发出的一种测度企业违约概率的方法。在实际应用中由于能在企业违约前通过违约概率的变化,迅速显示......
