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单一随机最优控制相关论文
带交易成本的新式期权定价问题及算法
新式期权是非常重要的结构化产品,本篇论文中,根据最优投资组合的框架,我们首先在带比例交易成本条件下,给出了障碍期权定价的有效算法......
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障碍期权
重置期权
交易成本
近似马尔可夫链
摩擦市场
单一随机最优控制
随机冲击控制
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