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双幂次变差方法相关论文
跳跃扩散模型下期权定价的实证分析
跳跃扩散模型(JD)作为BS模型的一个扩展,它在标的资产价格公式中加入跳跃部分。利用Barndorff提出的双幂次变差方法,可以检验标的......
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JD模型
双幂次变差方法
累积量拟合法
期权定价中BS模型与JD模型的比较
利用双幂次变差方法检测期权标的资产价格是存在跳跃,针对标的资产价格存在跳跃这种情况,借助Possion跳跃扩散模型(JD)与BS定价模......
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