可转债风险度量相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

可转债风险度量相关论文

可转债的风险度量及与股票间的溢出关系研究

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学位

可转债风险度量杠杆效应溢出效应

基于拟蒙特卡罗方法的可转债VaR和ES风险度量

文章通过使用随机Faure序列和方差减小技术并结合Moro算法,提出了基于Faure序列和Moro算法的拟蒙特卡罗（FMQMC）方法。基于该方法,给......

期刊

可转债风险度量 VaR ES 拟蒙特卡罗 Faure序列 Moro算法

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