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可加模型是一种重要的非参数模型。它经常被应用到经济统计和金融时间序列分析中。可加模型不仅可以拟合线性数据,而且还可以拟合......
将非参数GARCH模型的方差方程取对数变换后所得的模型用于估计企业债利差波动率.针对模型误差的非对称性,利用更为稳健的分位数回......
研究了可加模型的序列相关检验,构建了序列相关检验的VT,P检验统计量,并得到了零假设下的渐近分布。数值模拟结果表明,该检验方法......