均值方差相关论文
由于估计误差的存在,均值方差投资策略的样本外表现并不尽如人意,与此同时,等权重投资策略由于没有估计误差和良好的样本外表现而......
DDoS攻击是一种攻击者控制大量的攻击机器，并向这些机器发出开始DoS攻击指令的分布式攻击方式。在最新的互联网安全报告中DDoS攻击......
近些年来,随着我国保险业的快速发展,保险资产管理公司也逐渐成为了资产管理行业的重要力量。从大类资产配置的角度来看,FOF产品无......
在现代金融市场中,投资组合选择一直是个人投资者或投资机构关注的主要问题之一,即如何合理配置资本,并将其配置到各种风险资产上,......
保险公司在做再保险决策时需要选择最优的再保险,而选择最优的再保险主要包括两方面工作:一方面是选择再保险的形式,另一方面是确......
近年来,随着保险行业迅猛发展,保险公司通过对盈余进行投资,从金融投资中获取利益来提高自己的赔付能力,同时为了规避自身赔付的风......
投资组合选择问题是现代金融学的一个重要组成部分，主要研究如何在各种可供选择的金融产品中，对投资者持有的资产进行合理的配置，使得......
本文将考虑一类均值方差分布鲁棒优化模型，其中的分布集合由随机变量一阶和二阶矩的上界定义.利用Lagrange对偶定理，我们证明这类分......
均值方差效用函数是常见的效用函数之一,在该种效用函数下投资者的决策目标是均值方差效用最大化,因此这篇文章考虑具有均值方差效......
基于minimax规则的证券组合选择理论的基础上，对证券组合的几种情形建立了模型，并进行了理论分析。给出了证券组合的选择模型以及模......
介绍均值方差资产组合选择模型的一种以逆矩阵为基础的算法。在微机上运行Delphi程序的实验结果表明：由上海和深圳股市1072支股票70......
为了将主成分追踪（PCP）的方法应用在工业系统过程监测中,提出一种基于均值方差的过程监测统计量。首先将标准化后的训练以及测试数据......
研究了连续时间动态均值一方差投资组合选择问题．假设风险资产价格服从跳跃一扩散过程且具有卖空约束．投资者的目标是在给定期望终止......
供应链的风险测度是对供应链中不确定因素造成的损失进行量化。对供应链的风险测度方法:均值方差、风险价值、条件风险价值进行了......
将均值方差资产组合选择问题视作一个双目标规划，并引入凸借款成本。利用线性加权法构造一个单目标凸规划，然后用序列二次规划法求解......
本文研究了渠道权力结构和参与者的风险规避态度对闭环供应链差异定价机制的影响。假设制造商为风险中性者而零售商是风险规避者,......
经济社会的高速发展对企业应对全面风险的能力提出了更高的要求,主要体现在决策者面对各种风险因素时的决策能力。面对实际问题,作......
在我国金融市场日益完善的今天,以及在老龄化社会的到来之下,居民拥有强烈的意愿积蓄财富以便用于未来的消费支出。在当下与遥远的......
如何在金融市场上获得高收益、低风险的投资策略是现代投资组合理论研究的重点。国内外学者在概率论的基础上以Markowitz均值-方差......
资本最优分配是这些年来风险管理中热点关注的问题之一.资本分配就是将公司的资金在不同来源之间进行组合,在不同的业务上进行分配......
人民币的贬值、通货膨胀的加剧、利率的降低以及各种不确定因素的存在,使得投资得到越来越多的人重视。最优投资组合的研究在金融......
针对由一个风险厌恶型制造商和一个风险厌恶型零售商组成的二级供应链,分别建立了低碳减排约束下零售商为主导者和制造商为主导者......
有效管理体制是我国外汇储备管理体制改革的方向,可从目标、含义、内容、路径等维度进行分析。规模的有效管理强调外汇储备"量"的......
肉牛产业是我国畜牧产业的重要组成部分,中国在改革开放到加入WTO后,随着经济的发展人们生活水平提高,人民对牛肉及牛肉制品从量到......
文章针对总风险超过一定阈值的资本配置问题,在传统资本分配准则的基础上,研究了一种加权的尾部均值方差原则.......
为解决属性值和属性权重都是三角模糊数时的多属性决策问题,采用等价转换的思路将属性值和属性权重的三角模糊数转换成同异型二元......
事件的不确定性主要有两种不同的表现形式:一种是具有某一概率的事件状态的不确定性,即通常所说的随机性;另一种是事件概率的不确......
近年来以风险平价为代表的基于风险的配置模型广为流行,这些模型的一大特点是放弃回报信息。而以均值方差模型代表的基于回报的配......
摘要：数理金融是一门新兴学科,是结合金融学和数学的一门交叉前沿学科,是当代金融学的重要组成部分。博弈论中,博弈双方如何利用不......
自1952年Markowitz提出经典的均值-方差投资组合理论以来,投资组合理论涌现出了大量重要的研究成果,比如新的风险度量方法,放宽假......
随着我国股市的不断发展,人们可支配收入的不断增加引致投资需求上升,同时对于资产保值增值的要求日益提高,金融投资环境发生变化,......
在实际的金融市场中,不仅风险资产的价格是随机的,而且投资者所处的经济环境状态和所做的决策也是随机的,经济环境状态的快速变化......
<正> 基于消费的资产定价(consumption—based asset pricing)理论是近20年来逐步形成的。一般性和统一性是其显著特点:(1)它将消......
车身是汽车的框架，车身制造质量直接影响汽车的外观和整体性能，并且据1997年D.J.Power全球汽车产品质量关键问题调查评估（Initial Qua......
本文主要研究不同金融市场下,具有不同风险厌恶系数的两个投资者在不同风险模型下的投资组合博弈问题。首先研究在一个简单金融市......
<正> 1944年,冯诺依曼(von Neumann)和摩根斯坦(Morgenstein)提出的预期效用(EU)理论以及随后萨维奇(Savage,1954)提出的主观预期......
在当今社会迅速发展、相互依赖的市场环境中,保险与再保险业的发展对于整个金融市场的健康、稳定发展起着至关重要的作用。而再保......
本文探讨了均值方差投资组合模型,给出了模型的最优解,并说明了该最优解与资本资产定价模型理论中证券市场线的结论基本吻合。......
在无风险资产和有风险证券的离散时间资产定价问题中,常用包含相关的随机成分和非随机成分的增量过程模型来表示.受此启发,文章提......
在金融领域中,风险是个永远倍受关注的主题,因此风险的度量和管理也逐渐成为现代金融理论和投资理论的核心内容。本文分为五部分,......
本文给出了一个基于边际条件随机占优规则的增强型指数投资组合模型。该模型在均值方差分析框架的基础上引入了边际条件随机占优的......
文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最......
期刊
