奇异协方差矩阵相关论文
本文提出一种基于奇异协方差矩阵的谱估计方法。该方法通过对滤波器范数的约束来自适应地获得数据子空间的被估计频率分量的增益,......
随着金融市场的不断发展，金融衍生品的不断增加，投资机构的证券与期货已变为一个高风险的行业，投资者怎样把资金按不同的比例分配投入......
本文在一般均值-风险模型的框架下,在无套利假设下研究了奇异协方差矩阵和任意收益率分布情形下的投资组合问题,得到了模型有效边......
本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡分析的方法研究了奇异......
利用CVaR代替方差来度量风险.研究了当风险资产的协方差矩阵奇异,收益分布为多元正态情形下的均值—CVaR投资组合的最优解.在一般......
在无套利假设下,利用概率论结合线性代数的方法进一步研究了当n种风险资产的协方差矩阵∑是奇异时的证券投资组合问题,在均值-方差......
本论文研究金融数学中的两大问题：动态的Coherent风险度量和动态的均值方差优化问题，共分六章，第一章为绪论，二、三两章讨论Coherent风......
本文内容主要由三部分构成：(1)收益分布为多元正态情形下,研究了当风险资产的方差-协方差矩阵奇异时均值—CVaR投资组合问题.在一般......
